Money management forex factory

إدارة الأموال انضم مارس 2010 الحالة: عضو 540 المشاركات أريد أن أشارك أفكاري حول إدارة الأموال. أنا تاجر منهجي حتى أحب إحصاءات التداول. كانت المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي كيف يمكنني التفريق بين العاديين أو كبيرة داوند و توقف النظام عن العمل السيناريو وإيجاد المخاطر / التجارة حتى ذلك الحين أستطيع البقاء على قيد الحياة فترات سيئة. وجدت حلا لذلك. أولا وقبل كل شيء يجب تحديد النظام توقف عن العمل دراوندون. والحد الأقصى سحب سوف تسمح لنفسك أن يكون. الألغام هو في 30. يمكنك اختيار ما تريد. 20،40 بعد تحديد الحد الأقصى (فشل النظام) دراودون الآن نحن تحليل أنظمة التداول دراوندون. ونحن مهتمون في إيجاد أسوأ السيناريوهات. أولا وقبل كل شيء ننظر إلى باكتست ومراقبة أسوأ دراوند هناك. بعد ذلك نحن ذاهبون إلى استخدام أفضل أداة في إدارة المخاطر التي أعرفها: محاكاة مونتي كارلو. بعد عدد كبير من المحاكاة التجارية سوف نجد أقصى قدر من السحب من حيث كم كنا قد خطر / التجارة. لقد أتاشد مونتي كارلو محاكاة يمكنني استخدام الذي هو الملف هنا فوريكسفاكتوري / showthread. phpt17771 ولكن تعديل لأنني أعتقد أنه واسنت حساب حق الربح. يتيح حساب المخاطر / التجارة الآن. حسنا يتيح القول فقط أن لدينا D نقطة أقصى دراوند وفقا للمحاكاة. أحب أن يكون هامش السلامة و أقول أن نظام بلدي قد توقفت عن العمل إذا كان لدي 1.5 D نقطة درودون. لذلك المخاطر / التجارة ستكون 30 / (1.5D). فإن هامش أكبر من السلامة يكون D2 نقطة. اسف على المنشور الطويل. ملف اكسل بسيط. نوع في وينرات والمكافأة / المخاطر ويكون لطيفة الوقت محاكاة ومعرفة أسوأ سيناريو الحالة بالنسبة لك. في وقت لاحق تحرير. لم تحسب صيغة الربح رايت في الملف. الآن يعمل بشكل جيد في وقت لاحق تحرير 2. هناك وجدت إيف محاكاة الثاني التي يمكنك استخدام الآلي التداول النظام. كولاتيون-تول / انضمت سبتمبر 2008 الحالة: لاكي مان 2،268 المشاركات هم، أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تقتبس F9quot، أي تشغيل المحاكاة 100 مرة، ثم النظر في المتوسطات / متوسط ​​الكسب، السحب، الخ / وبهذه الطريقة يمكنك نظرة خاطفة على كيفية النظام ينجو من العواصف العشوائية - إحصائيا بالطبع. الجزء مملة هو أن كنت تستخدم شيئا ولكن R: R نسبة والفوز والمدخلات، لذلك لا يهم حقا إذا كان النظام يقوم على بعض الدولة من مؤشر الفن، سواء M5 أو يوميا، الخ الخ أوافق سؤال، الذي جاء إلى الذهن في حين كنت تستهلك أجزاء لذيذة جدا من النباتات والحيوانات / أي. أكل /، فكيف كل هذا يتعلق بإدارة المال ننسى غدا، مجرد سرقة بعيدا في الليل انضم مايو 2011 الحالة: عضو 5 المشاركات يبدو لي مثل R: R هو ثابت في 2. لذلك تغيير المدخلات لا يوجد لديه تأثير. هل هذا صحيح انضم إلى نوفمبر 2011 الحالة: عضو جديد 5 المشاركات لقد حاولت أن يستغل العديد من المؤشرات ولكن لا أحد يعمل تماما في جميع الظروف. تداول الفوركس مثل قيادة سيارة. Pe استراحة أو ستوبلوس عند الحاجة خلاف ذلك حادث عرضة ل يحدث عندما الأسواق تتحرك فجأة في أوبوسيت من التجارة الخاصة بك. ما يعمل عموما هو تحديد ظروف السوق تذهب مع الاتجاه وتسريع الربح. in يورو / الدولار الأمريكي وربما الأسواق تتراوح مجموعة مسطحة ثم تتجه مرة أخرى في نفس الاتجاه لذلك سيكون هناك بعض شقة صغيرة تتراوح من خطوة كبيرة فجأة في أي اتجاه. حتى إذا ش r باستخدام بسيطة تتحرك أفيرج مؤشر ش سوف تحصل على فكرة عندما يكون السوق يتراوح أو عندما تتجه. البقاء على قيد الحياة في وضع تتراوح و u سوف تزدهر في حين أن الاتجاه يبدأ. انضمت ديسمبر 2006 الحالة: عضو 3،836 المشاركات أريد أن أشارك أفكاري حول إدارة الأموال. أنا تاجر منهجي حتى أحب إحصاءات التداول. كانت المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي كيف يمكنني التفريق بين العاديين أو كبيرة داوند و توقف النظام عن العمل السيناريو وإيجاد المخاطر / التجارة حتى ذلك الحين أستطيع البقاء على قيد الحياة فترات سيئة. وجدت حلا لذلك. أولا وقبل كل شيء يجب تحديد النظام توقف عن العمل دراوندون. والحد الأقصى سحب سوف تسمح لنفسك أن يكون. الألغام هو في 30. يمكنك اختيار ما تريد. 20،40 بعد تحديد الحد الأقصى (فشل النظام). جهاز محاكاة مونتيكارلو لديه عيب رئيسي واحد. إكسل لا يخلق أرقام عشوائية حقا. لن تحصل على نتائج جيدة للعمل مع. اكتب إلى غوغل كوتكسيل عشوائي نومبرسكوت. ثم سوف تجد الكثير من المقالات التي تفيد أن التفوق لا يخلق العشوائية الحقيقية. وأعتقد أن المحاكاة الحقيقية تحتاج إلى برنامج قادر على خلق أرقام عشوائية حقا. جهاز محاكاة مونتيكارلو لديه عيب رئيسي واحد. إكسل لا يخلق أرقام عشوائية حقا. لن تحصل على نتائج جيدة للعمل مع. اكتب إلى غوغل كوتكسيل عشوائي نومبرسكوت. ثم سوف تجد الكثير من المقالات التي تفيد أن التفوق لا يخلق العشوائية الحقيقية. وأعتقد أن المحاكاة الحقيقية تحتاج إلى برنامج قادر على خلق أرقام عشوائية حقا. ربما كنت على حق، أنا لا أعرف. ولكن هذه القطعة من البرامج مقنعة لي. أولا وقبل كل شيء الكثير من المحاكاة تبدو تماما كما باكتيستس بلدي. ثانيا بلدي الحد الأقصى التاريخي دراوندون هو طريقة أقل ثم أقصى دراوند حصلت في عدد كبير من المحاكاة لذلك لدي إدارة المخاطر أفضل الآن ثم فعلت قبل المحاكاة باستخدام فقط باكتست البيانات. إذا كنت لا تحب هذا إيف واحد وجدت آخر الآلي-نظام التداول. كولاتيون-تول /.Money ماناجيمنت انضم فب 2006 الحالة: عضو 313 المشاركات إدارة الأموال هي نقطة حرجة تظهر الفرق بين الفائزين والخاسرين. وقد ثبت أنه إذا بدأ 100 تاجر التداول باستخدام نظام مع 60 خلاف الفوز، فقط 5 التجار سوف تكون في الربح في نهاية العام. على الرغم من 60 الفوز الصعاب 95 من التجار سوف تفقد بسبب سوء إدارة الأموال. إدارة الأموال هي أهم جزء من أي نظام تجاري. معظم التجار لا يفهمون مدى أهمية ذلك. من المهم فهم مفهوم إدارة الأموال وفهم الفرق بينه وبين قرارات التداول. إدارة الأموال تمثل مبلغ من المال كنت ذاهب لوضع على تجارة واحدة والخطر الخاص بك الذهاب لقبول لهذه التجارة. هناك استراتيجيات مختلفة لإدارة الأموال. وتهدف جميعها إلى الحفاظ على رصيدك من التعرض لمخاطر عالية. أولا وقبل كل شيء، يجب أن نفهم المصطلح التالي الأسهم الأساسية الأسهم الأساسية الرصيد الافتتاحي - المبلغ في المراكز المفتوحة. إذا كان لديك رصيد من 10،000 وأنت تدخل في التجارة مع 1،000 ثم رأس المال الأساسي الخاص بك هو 9،000. إذا قمت بإدخال 1000 تجارة أخرى، فإن رأس المال الأساسي الخاص بك سيكون 8،000 من المهم أن نفهم ماذا يعني عن طريق الأسهم الأساسية لأن إدارة أموالك تعتمد على هذا الإنصاف. سنوضح هنا نموذجا واحدا لإدارة الأموال أثبت عوائد علنية عالية ومخاطر محدودة. الحساب القياسي الذي سنناقشه هو 100000 حساب مع رافعة مالية بنسبة 20: 1. على أي حال، يمكنك تكييف هذه الاستراتيجية لتتناسب مع حسابات تجارية أصغر أو أكبر. إستراتيجية إدارة األموال يجب أن ال تزيد مخاطرك في التجارة عن 3 في التجارة. من الأفضل ضبط المخاطر الخاصة بك إلى 1 أو 2 نحن نفضل خطر 1 ولكن إذا كنت واثقا في نظام التداول الخاص بك ثم يمكنك رفع المخاطر الخاصة بك حتى 3 1 خطر 100،000 حساب 1،000 يجب عليك ضبط وقف الخسارة الخاصة بك حتى يتسنى لك لا تفقد أكثر من 1000 في تجارة واحدة. إذا كنت من المتداولين على المدى القصير وكنت وضع وقف الخسارة 50 نقطة أدناه / فوق نقطة الدخول الخاصة بك. 50 نقطة 1000 1 نقطة 20 يجب تعديل حجم صفحتك بحيث تخاطر 20 / نقطة. مع الرافعة المالية 20: 1، حجم التداول الخاص بك سيكون 200،000 إذا تم إيقاف التجارة، وسوف تفقد 1000 وهو 1 من رصيدك. سوف تتطلب هذه التجارة 10000 10 من رصيدك. إذا كنت متداولا على المدى الطويل ووضعت وقف الخسارة 200 نقطة أدناه / فوق نقطة الدخول. 200 نقطة 1،000 1 نقطة 5 يجب تعديل حجم التجارة الخاصة بك بحيث كنت خطر 5 / نقطة. مع الرافعة المالية 20: 1، سيكون حجم التداول الخاص بك 50،000 إذا تم إيقاف التجارة، وسوف تفقد 1000 وهو 1 من رصيدك. سوف تتطلب هذه التجارة 2،500 2.5 من رصيدك. هذا مجرد مثال. قد يختلف رصيد التداول الخاص بك والرافعة المالية المقدمة من الوسيط الخاص بك عن هذه الصيغة. والأكثر أهمية هو التمسك بقاعدة الخطر 1. أبدا خطر كثيرا في التجارة واحدة. وخطأ فادح عندما يفقد المتداول 2 أو 3 صفقات على التوالي، ثم انه سوف يكون على ثقة من أن تجارته المقبلة ستكون الفوز وأنه قد إضافة المزيد من المال لهذه التجارة. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تفجير حسابك في وقت قصير تاجر التاجر يجب أن لا تدع عواطفه والجشع السيطرة على قراراته. تداول زوج واحد كورنيسي سوف تولد إشارات دخول قليلة. سيكون من الأفضل تنويع الصفقات الخاصة بك بين عدة عملات. إذا كان لديك 100،000 التوازن وكان لديك موقف مفتوح مع 10،000 ثم الأسهم الأساسية الخاصة بك هو 90،000. إذا كنت ترغب في إدخال المركز الثاني ثم يجب عليك حساب 1 خطر الأسهم الأساسية الخاصة بك ليس من رصيدك الأولي. ويقترح أن خطر التجارة الثاني يجب أن لا يزيد أبدا عن 900. إذا كنت ترغب في الدخول إلى المركز الثالث و رأس المال الأساسي الخاص بك هو 80،000 ثم خطر في التجارة الثالثة يجب أن لا يتجاوز 800 من المهم أن تنويع برادرز الخاص بك بين العملات التي لها علاقة منخفضة . على سبيل المثال، إذا كان لديك ور / أوسد طويلة ثم لا ينبغي أن طويلة طويلة غبب / أوسد لأن لديهم علاقة عالية. إذا كان لديك ور / أوسد و غبب / أوسد طويلة والمخاطرة 3 في التجارة ثم خطر الخاص بك هو 6 لأن الصفقات سوف تميل إلى أن تنتهي في نفس الاتجاه. إذا كنت ترغب في تداول كل من ور / أوسد و غبب / أوسد وحجم الموقف القياسي الخاص بك من إدارة أموالك هو 10،000 (1 خطر قاعدة) ثم يمكنك التجارة 5،000 ور / أوسد و 5،000 غبب / أوسد. وبهذه الطريقة، سوف تخاطر 0.5 على كل موقف. استراتيجية مارتينغال ومكافحة مارتينغال من المهم جدا أن نفهم هذه الاستراتيجيات 2. - Martingale حكم زيادة المخاطر الخاصة بك عند فقدان. هذه هي البداية التي اعتمدها المقامرون التي تدعي أنه يجب زيادة حجم التداول الخاص بك عندما يخسر. تطبيقه في القمار في الطريقة التالية الرهان 10، إذا فقدت الرهان 20، إذا فقدت الرهان 40، إذا فقدت الرهان 80، إذا فقدت الرهان 160..etc تفترض هذه الاستراتيجية أنه بعد 4 أو 5 الصفقات الخاسرة، وفرصتك للفوز هو أكبر لذلك يجب عليك إضافة المزيد من المال لاستعادة الخسارة الخاصة بك والحقيقة هي أن الاحتمالات هي نفسها على الرغم من الخسارة السابقة إذا كان لديك 5 خسائر في صف واحد، لا يزال لديك احتمالات ل 6 الرهان 50:50 نفس الخطأ القاتلة يمكن أن يقوم بها بعض التجار المبتدئين. على سبيل المثال، إذا بدأ المتداول بعلاوة قدرها 10،000 وبعد 4 صفقات خاسرة (كل 1000) رصيده 6000. سوف يعتقد المتداول أن لديه فرص أعلى للفوز بالتجارة الخامسة ثم سيزيد من حجم موقفه 4 مرات لاسترداد خسارته. إذا خسر، فإن رصيده سيكون 2،000. وقال انه لن يتعافى من 2000 إلى رصيده البدء 10،000. يجب على المتداول المنضبط عدم استخدام مثل هذه المقامرة إلا إذا كان يريد أن يخسر أمواله في وقت قصير. - أنتي-مارتينغال قاعدة تزيد من خطر عندما وينينامب انخفاض خطرك عند فقدان وهذا يعني أن التاجر يجب ضبط حجم مواقفه وفقا له المكاسب أو الخسائر الجديدة. مثال: يبدأ التاجر (أ) برصيد 10000. حجم تجارته القياسية هو 1000 بعد 6 أشهر، رصيده هو 15،000. وقال انه يجب ضبط حجم تجارته إلى 1500 تاجر B يبدأ مع 10،000.His حجم التجارة القياسية هو 1000 بعد 6 أشهر رصيده هو 8،000. يجب أن يعدل حجم تجارته إلى 800 استراتيجية عوائد عالية هذه الاستراتيجية هي للتجار الذين يبحثون عن عائد أعلى ويظلون يحافظون على توازنهم الأولي. وفقا لقواعد إدارة الأموال الخاصة بك، يجب أن تكون مخاطرة 1 منكم التوازن. إذا كنت تبدأ مع 10،000 وحجم التجارة الخاصة بك هو 1000 (المخاطر 1) بعد 1 سنة، رصيدك هو 15،000. الآن لديك رصيدك الأولي الرصيد 5،000. يمكنك زيادة الربح المحتمل من خلال المخاطرة بالمزيد من هذا الربح مع تقييد مخاطر الرصيد الأولي الخاص بك إلى 1. على سبيل المثال، يمكنك كالكوالت التجارة الخاصة بك في النمط التالي: 1 خطر 10000 (الرصيد الأولي) 5 من 5000 (الربح) وبهذه الطريقة ، سيكون لديك المزيد من الإمكانات لعوائد أعلى، وفي الوقت نفسه كنت لا تزال المخاطرة 1 من الودائع الأولية الخاصة بك. استراتيجية العائد المرتفع هذه الاستراتيجية هي للتجار الذين يبحثون عن عائد أعلى ويظلون يحافظون على توازنهم المبدئي. وفقا لقواعد إدارة الأموال الخاصة بك، يجب أن تكون مخاطرة 1 منكم التوازن. إذا كنت تبدأ مع 10،000 وحجم التجارة الخاصة بك هو 1000 (المخاطر 1) بعد 1 سنة، رصيدك هو 15،000. الآن لديك رصيدك الأولي الرصيد 5،000. يمكنك زيادة الربح المحتمل عن طريق المخاطرة بالمزيد من هذا الربح مع تقييد مخاطر الرصيد الأولي الخاص بك إلى 1. على سبيل المثال، يمكنك كالكوالت التجارة الخاصة بك في النمط التالي: 1 خطر 10000 (الرصيد الأولي) 5 من 5000 (الربح) وبهذه الطريقة ، سيكون لديك المزيد من الإمكانات لعوائد أعلى، وفي الوقت نفسه كنت لا تزال المخاطرة 1 من الودائع الأولية الخاصة بك. هذا عدواني جدا في الواقع. 10 خسارة التجارة و 50 من 1 سنة الأرباح هو أسفل استنزاف. تقصد شيئا من هذا القبيل في نموذج نماذج التقلب العشوائي (سف)، يتم تحديد تأثيرات الرافعة المالية عادة من خلال الارتباط المباشر بين الابتكارات في كل من العوائد والتقلبات، مما يؤدي إلى نموذج الرافعة الديناميكية (دل). في الآونة الأخيرة، تم اقتراح اثنين من نماذج سف غير المتماثلة على أساس آثار العتبة في الأدب. وبالنظر إلى أن هذه النماذج لا تأخذ في الاعتبار سوى علامة العودة السابقة وتتجاهل حجمها، فإن هذه الورقة تقترح نموذجا ديناميكيا غير متماثل (دال) يستوعب العلاقة المباشرة فضلا عن علامة وحجم آثار العتبة. حالة خاصة من نموذج دال مع عدم وجود علاقة مباشرة بين الابتكارات هو نموذج الرافعة غير المتماثلة (آل). وتقدر نماذج الرافعة الديناميكية غير المتماثلة بطريقة طريقة مونتي كارلو (مكل). وتقدم تجارب مونت كارلو لدراسة خصائص العينة المحددة للمقدر. لعينة حجم T 2000 مع 500 مكررات، يعني عينة، الانحرافات المعيارية، والجذر متوسط ​​الأخطاء التربيعية من مكل مقدرين تشير سوى التحيز عينة محدودة صغيرة. وتشير التقديرات التجريبية لعائدات سامب 500 و توبيكس المالية وأسعار صرف الدولار الأمريكي / الدولار الأسترالي و ين / أوسد إلى أن فئة دال، بما في ذلك نماذج دل و آل، تفوق عموما نماذج سف ذات العتبة بالنسبة إلى إيك و بيك، مع آل عادة توفير أفضل ملاءمة ل data. quot أنا لا أعتقد ذلك. تهانينا، ومع ذلك. عندما أنا غوغلد كواتسيمتريك ليفيرفيكوت كنت تأتي في أعلى جدا. لذا قد تكون خبيرا رائدا في العالم انضم إلى مارس 2004 الحالة: عضو ذو قيمة 424 وظيفة تقصد شيئا من هذا القبيل في فئة نماذج التقلب العشوائي (سف)، يتم تحديد تأثيرات الرافعة المالية عادة من خلال الارتباط المباشر بين الابتكارات في كل من العوائد والتقلب ، مما أدى إلى نموذج الرافعة الديناميكية (دل). في الآونة الأخيرة، تم اقتراح اثنين من نماذج سف غير المتماثلة على أساس آثار العتبة في الأدب. وبالنظر إلى أن هذه النماذج لا تأخذ في الاعتبار سوى علامة العودة السابقة وتتجاهل حجمها، فإن هذه الورقة تقترح نموذجا ديناميكيا غير متماثل (دال) يستوعب العلاقة المباشرة فضلا عن علامة وحجم آثار العتبة. حالة خاصة من نموذج دال مع عدم وجود علاقة مباشرة بين الابتكارات هو نموذج الرافعة غير المتماثلة (آل). وتقدر نماذج الرافعة الديناميكية غير المتماثلة بطريقة طريقة مونتي كارلو (مكل). وتقدم تجارب مونت كارلو لدراسة خصائص العينة المحددة للمقدر. لعينة حجم T 2000 مع 500 مكررات، يعني عينة، الانحرافات المعيارية، والجذر متوسط ​​الأخطاء التربيعية من مكل مقدرين تشير سوى التحيز عينة محدودة صغيرة. وتشير التقديرات التجريبية لعائدات سامب 500 و توبيكس المالية وأسعار صرف الدولار الأمريكي / الدولار الأسترالي و ين / أوسد إلى أن فئة دال، بما في ذلك نماذج دل و آل، تفوق عموما نماذج سف ذات العتبة بالنسبة إلى إيك و بيك، مع آل عادة توفير أفضل ملاءمة ل data. quot أنا لا أعتقد ذلك. تهانينا، ومع ذلك. عندما أنا غوغلد كواتسيمتريك ليفيرفيكوت كنت تأتي في أعلى جدا. لذلك قد تكون خبير الرائدة في العالم اعتدت على نموذج مختلف السيناريوهات / ل وأدركت في نهاية المطاف أن كل ما كنت أفعل هو خلق نظام التداول داخل نظام التداول. بدلا من مجرد النظر إلى بلدي نظام التداول (ق) لأداء وجود نهج إدارة الأموال التي كانت كوتسيستم شفافكوت وسهلة التكيف مع بلدي التسامح التقلب - انتهى بي الأمر مع نظام إدارة الأموال التي (بسبب A / L) يمكن أن ينتهي بسهولة من مرحلة مع نظام التداول الخاص بي - أو التي تخلفت دائما نظام التداول. وفي كلتا الحالتين فإن محاولة تحسين المزامنة بين نظام التداول ونظام مم هي معركة عقيمة وخاسرة لأنه لا يوجد توقع عندما مجموعات من الفائزين والخاسرين سوف تحدث. بعد كل ذلك الوقت استثمرت أدركت أنه في نهاية كوتسيمبل هو بيستكوت. إذا كنت تفترض نسبة ثابتة من المخاطر وتريد زيادة ذلك كما تحصل على أكثر ثراء - إدارة أموالك ستبقى كوتسيستم ترانزبارنتكوت وكل ما عليك القيام به هو اكتشاف ما إذا كان يمكنك التعامل مع زيادة التقلب. أنا أشفق على هؤلاء الإحصائيين الفقراء الذين يقضون الكثير من الوقت العبث مع أنظمة غير متناظرة متطورة لأنها تتمتع الممارسة الأكاديمية من ذلك - في واقع الأمر أنها ربما لا تتاجر بشكل جيد للغاية وربما تحتاج إلى الشعور أنها قد تخلت عن البحث عن كوتسيستمكوت المقدسة غرايل هاجروا عن غير قصد إلى شيء يعتقدون أنه أكثر تعقيدا - مم المقدسة الكأس. مرحبا، هو مستوى الهامش يمكن أن تستخدم تقريبا أي موضوع يتكلم عن ذلك، ولكن في الآونة الأخيرة أنا تعتمد اعتمادا كبيرا على ذلك (ثقيلة جدا أن أعتقد أنه الكأس المقدسة في أول وهلة)، أحاول أن نضع الرافعة الحقيقية (أو شيء من هذا القبيل) مع ذلك، أنا آسف ولكن لا أستطيع أن أفهم سؤالك ولكن إل محاولة إعطائها على أي حال. أولا أنا لا تولي اهتماما لهامش. ليس له تأثير على تداولي إلا بطريقة أكثر تقدما حيث قد يكون لدي حساب كبير ولكن فقط التجارة مع 200K في حساب التداول والنقدية في أي مكان آخر (كما هو الحال في البنك) لتغطية عمليات السحب. ومع ذلك يعتمد حجم موقفي على مبلغ رأس المال الأكبر (المجمع). فقط بعد ذلك لا يهمني الهامش. ثانيا إذا كنت ببساطة حساب حجم الموقف كنسبة مئوية من حجم الحساب الخاص بك وهذا هو كل ما تحتاج إلى معرفته. PS. شكرا على الاتصال الهاتفي المكونات. ولعل هذا سؤال ساذج جدا وقد سبق طرحه ومناقشته في أماكن أخرى. لا يزال أود أن أذهب في ذلك. على افتراض أننا نتبع إدارة الأموال من المخاطرة 2 من الأسهم في كل التجارة، وليس المخاطرة أكثر من 10 في جميع الصفقات المفتوحة مجتمعة، هل من المعقول أن نتوقع مضاعفة الحساب في سنة وكل عام. (هناك افتراض آخر يمكن أن نأخذ الصفقات من الرسوم البيانية اليومية فقط لمزيد من الموثوقية من الرسوم البيانية خلال اليوم) قرأت في مكان ما، أنه حتى تاجر الفوركس محنك يمكن أن تجعل فقط 30 العائد على رأس المال في السنة. غير متأكد من أن أي كبار السن سيزورون هذا الموضوع. أحب أن نبحث عن بعض الإجابات. تسرع عدم الدخول وتسرع عدم الخروج - TradeStarMoney استراتيجيات إدارة لقد درست استراتيجيات إدارة الأموال على نطاق واسع. لقد استنتجت أن استخدامها الأكثر فعالية يأتي من استراتيجية متسقة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفوز / الخسارة التي لديها سلسلة يمكن التنبؤ بها من الانتصارات والخسائر. لذلك، إدارة المال يمكن أن يكون أفضل مطابقة مع الزناد الذي يسبب لك للدخول إلى جانب دراسة مي و مف من هذا الزناد معين. الدخول هو المفتاح. عدم الاتساق هو العدو A التنبؤ معقول للإشارة الخاصة بك، ويمكن استخدامها مع مارتينغال نوع مانجيمنت المال. وفي بعض النظم تعمل استراتيجية مكافحة مارتينغال بشكل أفضل. وسوف نناقش وإثبات ما أسميه طريقة مارتينغال العكسي جنبا إلى جنب مع سلاسل يمكن التنبؤ بها من الخسائر والانتصارات. يوما ما عندما أشعر به. ترّقب. سافانت، وأنا أدرك أن استخدام مارتينغال في النقدية / حمل الاستراتيجية وأنها تعمل بشكل جيد. ولكن باستخدام مارتينغال في التداول الاتجاهي (هل جعل أو تفقد المال كما يتحرك السوق في اتجاه معين) هو أسرع وسيلة ل سور روين. يجب عليك استخدام مكافحة مارتينغال في هذه الحالات، لا توجد وسيلة حوله. هذا ليس رأيي، وهذا حقيقة ماثاماتيكال ثبت من قبل العالمين أفضل العلماء. والمشكلة مع استراتيجيات مارتينغال مم هو أنك سوف تمحى من قبل السلسلة الأولى من الخاسرين. وجميع النظم لديها سلسلة من الخاسرين في مرحلة ما. مهمة التجار الأولى هي البقاء في اللعبة، والبعثة الثانوية هي لكسب المال. الاسترخاء وتكون سعيدا. كما قال إيف، أنا التمسك R ل مم (خطر نسبة ثابتة من محفظة على كل التجارة). هذا هو مفهوم بسيط يعمل بشكل جيد. لدي استراتيجية أخرى مم التي أحب استخدامها. ويسمى عادة رب. وهذا هو المكان الذي تراهن على نسبة من محفظتك في كل صفقة، بلوس نسبة مئوية من الأرباح. حجم محفظة الأولي 100،000 حجم محفظة الحالي 120،000 الربح الحالي محفظة 20،000 R 1 P 1 مع عادي R، سوف تخاطر 1 على كل التجارة (1 من 100،000 1،200). ولكن مع رب، سوف تخاطر 1200 1 من الأرباح (1 من 20000 200). فإنك بذلك تخاطر ب 1،400 في كل صفقة. إذا كان حسابك لا ربح فيه، رب سوف تعمل تماما مثل R. فقط عندما تظهر الربح الذي تبدأ في خطر نسبة مئوية من الأرباح الخاصة بك على كل صفقة. وهذا هو وسيلة رائعة لزراعة حسابك بسرعة، وعموما أجد أنه أفضل من استراتيجيات أوبتيمالف التي تحاول تحقيق نفس الفذ. الاسترخاء وتكون سعيدا. كما قال إيف، أنا التمسك R ل مم (خطر نسبة ثابتة من محفظة على كل التجارة). هذا هو مفهوم بسيط يعمل بشكل جيد. لدي استراتيجية أخرى مم التي أحب استخدامها. ويسمى عادة رب. وهذا هو المكان الذي تراهن على نسبة من محفظتك في كل صفقة، بلوس نسبة مئوية من الأرباح. حجم محفظة الأولي 100،000 حجم محفظة الحالي 120،000 الربح الحالي محفظة 20،000 R 1 P 1 مع عادي R، سوف تخاطر 1 على كل التجارة (1 من 100،000 1،200). ولكن مع رب، سوف تخاطر 1200 1 من الأرباح (1 من 20000 200). فإنك بذلك تخاطر ب 1،400 في كل صفقة. إذا كان حسابك لا ربح فيه، رب سوف تعمل تماما مثل R. فقط عندما تظهر الربح الذي تبدأ في خطر نسبة مئوية من الأرباح الخاصة بك على كل صفقة. وهذا هو وسيلة رائعة لزراعة حسابك بسرعة، وعموما أجد أنه أفضل من استراتيجيات أوبتيمالف التي تحاول تحقيق نفس الفذ. لقد صممت جدول بيانات حول هذا النوع الدقيق من النظام الذي يسمح بتحديد مستوى خطر مختلف للأرباح وحقوق الملكية. لعبت جولة معها الكثير وتجربت مع عدد من السيناريوهات. في النهاية وجدت أنه كان من الأسهل فقط زيادة على جميع (ص) حجم الموقف حيث وصلت الأرباح إلى مستويات معينة، وأن منحنى الأسهم أسهل للسيطرة وأكثر ملموسا بهذه الطريقة. في نهاية المطاف كان الاختلاف على استراتيجية ثابتة حجم التحجيم الموقف. بالضبط استراتيجية مم أن ميرلين يصف أنا استخدامها، مأخوذة من كتاب فان ثاربس. كما فعلت بعض العمل مع جدول بيانات حول هذا الموضوع. في الواقع، أخذت جدول بيانات لك، وتكييفها لهذا الغرض. الشيء الوحيد الذي أضفته، وبصرف النظر عن المجال لمزيد من المخاطر لاستخدامها على الأرباح، وبالتالي تحديد العقود الإضافية المتداولة، كان العمود الذي يحسب الجديد، والمخاطر الإجمالية للتجارة. من خلال الجمع بين دولار خطر الأولي، دعونا نقول 2، والمخاطر في الدولارات على الأرباح لاستخدامها كنت قادرا على تحديد مقدار المخاطر كل التجارة التي تخاطر عموما، فيما يتعلق حقوق الملكية الحسابية، بغض النظر إذا كان رأس المال الأصلي أو الأرباح. عندما استقراء بلدي العودة الحالية في الوقت المناسب، والوصول إلى مستويات المخاطر الإجمالية في التجارة التي أنا غير مرتاح. بمجرد الوصول إلى مستويات من 7 خطر لكل التجارة أو أكبر التقلبات في الحساب يمكن أن تصبح كبيرة جدا لرضي. لذلك قررت على غطاء يدوي محدد مسبقا. حتى أنه عندما يصل الحساب إلى هذه المستويات بدلا من المخاطرة حقا يقول 2 على رأس المال الأولي و 5 من الأرباح، إذا كانت المخاطر الإجمالية في التجارة أصبحت أكبر ثم 4 أو 5 في التجارة أنه سيتم توج هناك. ما لا أفهمه هو النفوذ اللاتناظري. لقد قرأت في بعض من مشاركاتكم أن آثار أسيم-ليف يمكن أن تكون موهنة على حساب صغير. أنا على أساس أن حسابا مع 25،000 أو أقل يمكن أن يكون سلبا حقا من قبل هذا، ومع ارتفاع حقوق المساهمين يحصل يصبح أقل من عامل. لكني لا أعرف لماذا. لا أستطيع معرفة ذلك. هذا هو الوقت المناسب لمعالجة هذا الموضوع لأن ما إذا كان يؤثر على حسابي أم لا، وأود أن يكون بدلا من ذلك في معرفة، وأنا متأكد من أن العديد من الآخرين سوف تستفيد من تفسير ذلك. ما هو بالضبط النفوذ غير المتناظر لماذا يضر حساب أصغر وليس أكبر واحد ما هي ديناميكية موجودة بين حجم الحساب، وتحديد حجم الموقف و أسيم ليف، وما يمكن للتاجر القيام به للحد من آثاره ربما باستخدام السوبر مينيس المخادع مثل مع أواندا أو فكسول على سبيل المثال حتى تصل حقوق الملكية من متناول أيديها من هو هذا الرجل ملثمين شكرا. انا اتطلع الى ردك. كما فعلت بعض العمل مع جدول بيانات حول هذا الموضوع. في الواقع، أخذت جدول بيانات لك، وتكييفها لهذا الغرض. الشيء الوحيد الذي أضفته، وبصرف النظر عن المجال لمزيد من المخاطر لاستخدامها على الأرباح، وبالتالي تحديد العقود الإضافية المتداولة، كان العمود الذي يحسب الجديد، والمخاطر الإجمالية للتجارة. الضحك بصوت مرتفع. كانت إحدى جداول البيانات تلك الميزة التي تم تعطيل المعرف لها قبل نشرها لأنها كانت خارج الموضوع الذي كنت أتناوله. من خلال الجمع بين دولار خطر الأولي، دعونا نقول 2، والمخاطر في الدولارات على الأرباح لاستخدامها كنت قادرا على تحديد مقدار المخاطر كل التجارة التي تخاطر عموما، فيما يتعلق حقوق الملكية الحسابية، بغض النظر إذا كان رأس المال الأصلي أو الأرباح. بعد الكثير من البحوث وهذا هو بالضبط لماذا خلصت إد أنه كان أكثر بساطة لمجرد التكيف على جميع مستويات المخاطر مع زيادة الحساب. مرة واحدة إد رأى أن مزج خطر بروت والأصلي الأصلي فقط وصلت إلى حجم انزلاق المخاطر قررت أنني لم يهم كثيرا كيف تذهب عن ذلك تحتاج فقط لمحة المخاطر التي تعكس النظام الخاص بك وفلسفة السوق. عندما استقراء بلدي العودة الحالية في الوقت المناسب، والوصول إلى مستويات المخاطر الإجمالية في التجارة التي أنا غير مرتاح. بمجرد الوصول إلى مستويات من 7 خطر لكل التجارة أو أكبر التقلبات في الحساب يمكن أن تصبح كبيرة جدا لرضي. لذلك قررت على غطاء يدوي محدد مسبقا. حتى أنه عندما يصل الحساب إلى هذه المستويات بدلا من المخاطرة حقا يقول 2 على رأس المال الأولي و 5 من الأرباح، إذا كانت المخاطر الإجمالية في التجارة أصبحت أكبر ثم 4 أو 5 في التجارة أنه سيتم توج هناك. لديك قدرة عالية على تحمل المخاطر. إما أن لديك أو لديك نسبة فوز عالية جدا. ما لا أفهمه هو النفوذ اللاتناظري. لقد قرأت في بعض من مشاركاتكم أن آثار أسيم-ليف يمكن أن تكون موهنة على حساب صغير. أنا على أساس أن حسابا مع 25،000 أو أقل يمكن أن يكون سلبا حقا من قبل هذا، ومع ارتفاع حقوق المساهمين يحصل يصبح أقل من عامل. لكني لا أعرف لماذا. لا أستطيع معرفة ذلك. مع نظام مم خطر لا يمكنك السيطرة على المخاطر الخاصة بك قريبة جدا من مستوى ثابت من المخاطر التي تريد تحقيقها إذا كان حجم موقفك يقفز في زيادات كبيرة. تخيل تداول 100K حجم الموقف مع حساب 25K. إذا كنت تعرف المخاطر الخاصة بك إلى ثابت 2 في المئة يمكنك خطر 500.00 وهو ما يعني تداول عقد واحد مع 50 نقطة توقف أو عقدين مع 25 نقطة توقف. ماذا يحدث إذا كان يجب أن تكون نقاط توقفك عند 30 نقطة ثم يمكنك تداول عقد واحد فقط يعني خطر 1.2 في المئة مع عقد واحد أو 2.4 في المئة مع اثنين. وبعبارة أخرى فإن الرافعة المالية الخاصة بك إما صغيرة جدا أو كبيرة جدا في هذا السيناريو ولكن عندما يصل حسابك إلى 30K يمكنك تداول عقدين مع 30 نقطة توقف ولها بالضبط 2 في المئة خطر. بمجرد القفز من عقد واحد إلى 2 النفوذ الخاص مضاعف من عندما كنت تتداول عقد واحد. حتى بين 25k و 30k كنت تخاطر أقل من 2 في المئة. في الواقع أقرب بكثير إلى 1 في المئة لجزء كبير من الوقت. إذا كان لديك منحنى الأسهم المتوقعة يسمح 2 في المئة خطر كنت لا تجعل ما يقرب من الكثير من المال إذا كنت الفوز كما يجب لأنك لا تخاطر 2 في المئة. إذا كنت تخسر سوف تفقد أقل بكثير من قبل عدم المخاطرة بكثير ولكن في نظام توقع إيجابي مع توزيع لطيف من الانتصارات والخسائر لن تكون تعظيم الأرباح الخاصة بك. لذلك كنت تفتقر إلى النفوذ متناظرة واعتمادا على كيفية الصفقات الخاصة بك العمل بها يمكن أن تساعد أو تؤذي لك. يظهر بحثي أنه سوف يضر بك أكثر من ذلك بكثير في كثير من الأحيان أنها سوف تساعدك. إيف غالبا ما وجدت سيناريوهات حيث خطر مستمر هو أكثر ربحية من تقلب المخاطر. لحل مشكلة الرافعة غير المتناظرة كل ما تحتاجه هو حجم موقف أصغر بالنسبة لحجم حسابك. مع تداول الفوركس أفضل النتائج إيف وجدت تبين أن القدرة على بدء أحجام الموقف في 1000.00 الزيادات كان أفضل للحسابات تحت 20K. في كثير من الأحيان هذه هي المعروفة باسم الصغير الصغير. بعد 20K أو حتى تخرجه إلى زيادات مصغرة أو 10K في حجم التجارة. وما إلى ذلك وهلم جرا. أنا لم تستخدم ذلك ولكن فكسم لديه وحدة تسمح التحجيم الصفقات لنسبة مئوية بالضبط، وسوف تنشأ في المقابل حجم الموقف إلى مبلغ الدولار بالضبط الذي يعكس النسبة المئوية بالضبط. أعتقد أن هناك الحد الأدنى لحجم الحساب المطلوب. ما هو بالضبط النفوذ غير المتناظر لماذا يضر حساب أصغر وليس أكبر إذا كان الحد الأدنى لحجم الموقف الخاص بك كبيرة جدا بالنسبة لحجم حسابك نفس الشيء سوف يحدث أيضا إلى حساب أكبر. وهناك مثال عظيم يعود عندما عقود سامب المطلوبة 15 إلى 20 K من الهامش ولم يكن هناك عقود مصغرة. شخص التداول تلك العقود ونهج R مم سوف تواجه الكثير من النفوذ غير المتماثل مع 500K ولا تزال ترى تأثيرها مع حسابات في الملايين منخفضة. ما هي ديناميكية موجودة بين حجم الحساب، وتحديد حجم الموقف و أسيم ليف، وما يمكن للتاجر القيام به للتخفيف من آثاره ربما باستخدام السوبر مينيس المخادع مثل مع أواندا أو فكسول على سبيل المثال حتى تصل حقوق المساهمين من متناول